Tese co-orientada por Paulo Cortez ganha 10º Prémio INFI-FEBRABAN de Economia Bancária

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A tese de doutoramento intitulada “Early Warning System para distress bancário no Brasil’’, de Jorge Barbosa, no âmbito do Programa de Doutorado em Administração, área de Finanças e Métodos Quantitativos, da Universidade de Brazília, Brasil, recebeu recentemente o 10º Prémio INFI-FEBRABAN de Economia Bancária, na categoria principal de “Dissertações, Teses e Artigos Acadêmicos’’ para o ano de 2018.

Trata-se um prémio anual, atribuído pelo Instituto Febraban de Educação (INFI)  e Federação Brasileiras de Bancos (FEBRABAN), que representa um elevado reconhecimento para investigadores na área da banca.

A tese premiada teve co-orientação do Professor Paulo Cortez, investigador do Centro ALGORITMI, membro do Grupo IST, do lab IDS, em conjunto com o Prof. Herbert Kimura da Universidade de Brazília, Brasil.

Breve resumo sobre o trabalho:
Numa ampla revisão da literatura sobre early warning systems (EWS) para crises bancárias e distress bancário, verificou-se que a utilização de machine learning(ML) poderia ser um caminho promissor. Construiu-se uma base de 179 casos de distress bancário no Brasil para o período de julho de 1994 a novembro de 2016. Os modelos foram estimados por regressão logit e por algoritmos de ML: support vector machines (SVM) e random forest (RF). O algoritmo RF superou o SVM e a regressão logit, tanto em termos de capacidade de previsão, quanto em termos de horizonte de tempo que antecede às crises.

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